永泰运(001228) - 关于开展衍生产品套期保值业务的可行性分析报告

永泰运化工物流股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品套期保值业务的背景 随着永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司（以下 简称"子公司"）海外业务与汽车出口业务的持续拓展，结算货币以美元为主，汇 率波动导致公司及子公司面临一定外汇风险敞口，可能对生产经营产生不利影响。 为有效规避和防范外汇市场风险，提升外汇资金使用效率，增强财务状况与经营 的稳健性，公司及子公司可利用远期结售汇、外汇期权等合规金融工具，在规定 范围内适度开展外汇衍生品套期保值业务，且交易需严格遵循风险中性原则，严 禁用于投机目的。 二、开展外汇衍生品套期保值业务的情况概述 交易品种： 外汇衍生品套期保值业务品种包括但不限于远期锁汇、外汇掉期、外汇期权、 利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权，具体交易品种选择需结合公司当期 外汇头寸、汇率走势预判及业务实际需求，由财务部门评估后提出套期保值方案， 经财务负责人确定。 交易限额及期限： （1）交易额度：不超过 8,000 万美元，且该额度不得超过公司当年度预算 美元收入总额，确保交易规模与实际经营需求匹配，避免过度交易风险。上述额 度 ...