公募基金高质量发展背景下，国泰海通资管的突围之路

今年5月，证监会发布的《推动公募基金高质量发展行动方案》提出，强化业绩比较基准的约束作用。 日前，国泰海通资管在接受中国证券报记者采访时表示，这一变化的核心在于推动公募基金行业从追 求"贝塔收益"向"阿尔法收益"转变，从"规模导向"转向"投资者利益导向"。而指数增强基金因其明确的 基准约束和量化模型驱动的特性，在这一转型过程中占据了相对有利的位置。 "指数增强基金的业绩比较基准通常是其跟踪的特定指数，且多数设有指数跟踪误差要求，本身就具备 清晰明确的'锚'。"国泰海通资管表示，公司量化投资团队的目标正是通过选股模型、风控体系，追求 超越基准指数的收益，超额收益能力更能体现管理人的真实投资水平。 值得一提的是，指数增强基金也在被动化投资浪潮中迎来新的发展机遇。数据显示，截至9月初，2025 年以来新成立的增强型指数基金数量已超110只，接近过去三年总和，创下新纪录。 基于在量化投资领域的深厚积淀，国泰海通资管敏锐把握券商资管公募化转型机遇，自2021年12月公司 首只公募量化产品获批起，在不到24个月的时间内布齐沪深300、中证500、中证1000三大宽基指数增强 产品，并同步推出科创、红利、全市场选股等策略产 ...