2025年量化多头策略私募基金产品超九成实现正超额

新华财经上海12月17日电（记者魏雨田）2025年A股市场结构性行情特征愈发凸显，股票量化多头策略 凭借其独特的系统性优势，在震荡分化的市场中持续斩获超额收益。私募排排网最新数据显示，截至 2025年11月底，全市场833只股票量化多头私募基金产品平均超额收益达17.25%，其中762只产品实现 正超额收益，正超额占比为91.48%，展现出极强的策略有效性。 "2025年A股市场呈现震荡上行的结构性行情，AI算力等科技板块与周期板块之间轮动频繁。与此同 时，市场日均成交额持续处于高位，为量化交易创造了充裕的流动性环境。"排排网集团旗下融智投资 FOF基金经理李春瑜表示。 具体到各子策略表现，分化与亮点并存。作为市场主流子策略的量化选股（空指增）策略，331只产品 实现19.14%的平均超额收益，但其正超额占比为85.8%，反映出该策略内部产品业绩分化较为明显。 宽基指增策略则呈现出清晰的"中小盘占优"特征，中小盘宽基指增表现显著优于大盘宽基。其中，中证 1000指增策略表现最为亮眼，平均超额收益达17.53%，正超额占比更高达96.41%，显著领先于中证500 指增与沪深300指增策略；中证500指增策略紧随 ...