云南信托“权益类资管产品全流程风险测算预警模型”荣获数字金融优秀实践案例奖

当前，在资管新规深化实施与信托业务"三分类"监管要求下，数字化转型已成为信托行业高质量发展的重要命题。云南信托积极响应监管号召，深耕金融五 篇大文章中的数字金融领域，以科技为刃破解行业痛点，自主研发推出了权益类资管产品全流程风险测算预警模型，构建起覆盖风控、交易、运营全链条的 数字化服务体系。 该模型依托KS交易系统，直击传统"固定净值阈值"模式的"一刀切"局限，以近五年全A股及股指相关数据为基础，搭建高精度动态数据底座，支持多种主流 交易策略模拟与20余项关键参数灵活配置，经10万次高并发历史压力测试验证，能真实还原极端市场下的平仓清算全过程，可输出概率化、可视化的风险评 估报告，实现从"经验定价"到"算法定价"的跨越。针对MOM模式下风控审核与执行速度的平衡难题，KS交易系统覆盖五个大类三十个细分类别的风控指 标，通过探索"并行风控"模式，要求管理人统一在系统的管理下进行交易、并做到交易数据实时回传，触发阈值可快速切断交易，同时借助分布式计算优化 复杂衍生品风控，结合管理人短周期择时模型构建灵活对冲机制，实现风险管控的精准与高效。 2025年12月26日，第十四届金融界"金智奖"年度评选顺利举办。云南信托 ...