量化CTA风格因子跟踪：本周动量因子表现较好

量化 CTA 风格因子跟踪-本周动量因子 表现较好 摘要 传统上，多因子主要应用于股票市场。随着我国期货 市场规模和上市品种数量的充分增长，多因子截面 CTA 策略也日益受到交易者关注。 我们研究发现了动量、期限结构、贝塔、波动率、偏 度、持仓等因子的有效性，并通过指数化，形成期货 市场的 Smart Beta，对它们作持续的跟踪。 风险提示：本报告仅对商品期货市场风格作客观呈现， 不具备任何交易建议。历史业绩不代表未来业绩，回 测业绩不代表实盘业绩，期市有风险，入市需谨慎。 C H I N A F U T U R E S R E S E A R C H 简评报告 [table_invest] 作者姓名：彭鲸桥 邮箱：pengjingqiao@csc.com.cn 电话：023-86769675 期货从业信息：F3074348 期货交易咨询从业信息：Z0012925 研究助理：盛亦青 邮箱：shengyiqing@csc.com.cn 电话：021-50600172 期货从业信息：F03107834 发布日期： 2024 年 9 月 15 日 | 一、 | 市场及板块一览 1 | | --- | --- | ...