柳钢股份:柳钢股份关于开展套期保值业务的可行性分析报告

近年来受黑色相关商品价格大幅波动影响，柳州钢铁股份有限公司 （以下简称"公司"）及其下属子公司的原燃料采购和钢材销售面临较 大挑战，有效利用套期保值工具能对冲价格大幅波动风险，增强公司经 营业绩的稳定性和持续性。 二、开展套期保值业务的情况概述 （一）套期保值品种 公司及下属子公司拟开展的套期保值业务只限于在国内场内市场 的钢材、铁矿石、焦煤、焦炭、硅锰、硅等钢铁产业链相关品种。 （二）业务规模及业务期间 根据实际情况，公司及下属子公司拟对与生产经营相关的原材料采 购及产品销售进行套期保值，投入保证金和权利金上限为人民币 2.65 亿元。 柳州钢铁股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值业务的背景 （三）资金来源 公司及下属子公司将利用自有资金进行套期保值业务。 三、开展套期保值业务的可行性 （一）公司及下属子公司拟开展的套期保值业务严守套期保值原 —1— —1— 则，以降低实货风险敞口为目的，不开展任何形式的投机交易。 （二）公司已经制定了《套期保值业务管理制度》，对套期保值业 务额度、套期保值业务品种范围、审批权限、责任部门及责任人、风险 管理度、风险处理及报告管理程序等作出明 ...