华工科技:关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告

华工科技产业股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品套期保值业务的背景 公司开展的外汇衍生品交易主要包括但不限于远期结售汇、外汇期权、利率 掉期、外汇掉期等，对应基础资产包括汇率、利率、货币等。公司开展的外汇衍 生品交易，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。 三、公司开展外汇衍生品套期保值业务的必要性和可行性 随着公司业务发展，子公司进出口业务不断增长，在日常经营过程中涉及大 量外币结算。目前，国际外汇市场波动较为剧烈，以美元为主的外汇汇率起伏不 定。为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面 临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和股东 权益造成不利影响，公司及子公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交 易业务，以加强公司的外汇风险管理。公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基 础业务密切相关的外汇产品，且该等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方 向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 四、公司开展外汇衍生品套期保值业务的基本情况 1、拟开展外汇衍生品交易业务额度：公司及控股子公司 ...