中仑新材(301565) - 开展远期外汇交易业务的可行性分析报告

中仑新材料股份有限公司 开展远期外汇交易业务的可行性分析报告 一、远期外汇交易业务情况概述 （一）交易的背景与目的 公司及子公司进出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，为降低汇率 波动对公司经营的影响，公司拟通过开展远期外汇交易业务，锁定未来时点的交 易成本或效益，从而降低公司成本及经营风险。 公司采用远期合约等外汇衍生产品，对冲进出口合同预期收付汇及手持外币 资金的汇率变动风险，其中，远期合约等外汇衍生产品是套期工具，进出口合同 预期收付汇及手持外币资金是被套期项目。套期工具的公允价值或现金流量变动 能够降低汇率风险引起的被套期项目公允价值或现金流量的变动程度，从而达到 风险相互对冲的经济关系，实现套期保值的目的。 （二）交易金额 公司拟开展金额不超过 6,000 万美元的远期外汇交易业务，预计动用的交易 保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授 信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 500 万美元，预计任一交易日持 有的最高合约价值不超过 6,000 万美元。 （三）交易场所及品种 交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易 业务经营资格的金 ...