金工ETF点评：宽基ETF单日净流入1032.10亿元，农林牧渔拥挤度拉满

金 金融工程点评 [Table_Title] 金工 ETF 点评：宽基 ETF 单日净流入 1032.10 亿元；农林牧渔拥挤度拉满 [Table_Author] 证券分析师：刘晓锋 电话：13401163428 E-MAIL：liuxf@tpyzq.com 执业资格证书编码：S1190522090001 研究助理：孙弋轩 电话：18910596766 E-MAIL：sunyixuan@tpyzq.com 一般证券业务登记编码：S1190123080008 一、资金流向 二、行业拥挤度监测 ◼ 根据溢价率 Z-score 模型搭建相关 ETF 产品筛选信号模型，通过滚动测算提 供存在潜在套利机会的标的，此外需警惕标的回调风险。 风险提示：本报告结论完全基于公开历史数据，建议关注的行业指数与 ETF 产品基于 构建的量化模型，仅供大家参考阅读，不构成任何投资建议。 ◼ 通过构建行业拥挤度监测模型，对申万一级行业指数的拥挤度进行每日监测， 前一交易日农林牧渔、食品饮料、基础化工靠前，相比较而言，传媒、房地 产的拥挤度水平较低，建议关注。此外，汽车、家用电器单日拥挤度变动较 大。从主力资金流动来看，前一交易日主力资 ...