中油工程(600339) - 中国石油集团工程股份有限公司关于开展货币类金融衍生业务的可行性分析报告

中国石油集团工程股份有限公司关于开展 货币类金融衍生业务的可行性分析报告 一、开展货币类金融衍生品交易业务的背景 2025年,受全球经济形势动荡、地缘政治等不确定性等多重 因素影响,人民币汇率变动的不确定性显著增强,公司所属中国 石油工程建设有限公司(以下简称"工程建设公司")海外工程 项目经营汇率风险日趋突出。为有效规避外汇市场风险,同时提 高外汇资金使用效率,公司牢固树立风险中性意识,控制好货币 错配和汇率敞口风险,依托金融机构进行方案分析,择优选择开 展货币类金融衍生品交易业务。 二、开展货币类金融衍生品交易业务的基本情况 (一)交易品种 工程建设公司开展的货币类金融衍生品交易业务为全额交 割远期和掉期,参考项目预算汇率合理安排货币类金融衍生业务, 保障项目合理利润,提高外汇资金使用效率,避免汇率波动影响。 (二)业务规模 2025 年结合实际经营情况,工程建设公司本着谨慎原则开 展金融衍生品交易业务,时点最大净持仓规模不超过 3.11亿美 元,年度套期保值规模 6.22 亿美元,其中全额交割远期 3.82 亿 美元、掉期 2.40 亿美元。 (三)交易期限 工程建设公司与实际业务相结合,匹配货币类金融 ...