期权周报-20260113

期权周报 广发期货有限公司 研究所 投资咨询业务资格：证监许可【2011】1292号 本报告及路演当中所有观点仅供参考，请务必阅读此报告倒数第二页的免责声明 2026年1月10日 叶倩宁 从业资格：F03088416 投资咨询资格：Z0016628 策略精选 上周策略及复盘 | 品种 | 上周策略 | 策略复盘 | | --- | --- | --- | | 中证1000指数 | 当前波动率有回升迹象，人民币汇率显著升高，权益资产有望趁 | 12月29日开盘构建组合，组合价格为12820，1月9日收盘时 | | | 势上行。元旦节前少部分资金出走，但整体维持强势，机器人主 | | | | 线带动IC、IM走强，推荐继续持有买入实值看涨期权MO2601- | 组合价格为28600，区间涨幅为+123.09%。组合盈利原因主 | | | | 要是本周中证1000指数周涨幅为+7.03%，期权组合delta端带 来较为可观的收益。 | | | C-7500，卖出虚值看涨期权MO2601-C-7800构建的牛市价差 | | | | 组合 | | 策略精选 本周策略 | 品种 | 本周策略 | | --- | --- ...