彭博数据洞察 | 什么样的数据流能让报价与突发事件同时抵达交易台，助其抢得先机？

本期聚焦： 实时数据—— 成就前台交易的决胜优势 除了价格数据，那些曾被划归后台的信息，如今正成为驱动股票市场的关键力量。股价在1 6 个公开交易所间快速跳动，而私有交易场所的成交记录则在数秒后方才显现。与此同时，当 日到期期权足以让一则新闻头条瞬间引发1%的市场波动；而诸如Bl u e Oc e a n Se ssi o n（一 个在亚太地区工作时段运行的美股另类交易系统）这样的隔夜交易时段，则能让突发事件在 美股常规开盘前就早已撼动其价格。此外，随着芝加哥期权交易所全球市场 (Cb o e Gl o b a l Ma r k e ts) 计划推出2 4 / 5的美股交易，以及欧美两地多个新交易所的潜在启动，交易速度势 必将进一步加快。 在此背景下，本文将探讨一个 整合了"实时价格"与"机器可读事件"的统一数据流，如何助 力交易台在价格及其催化剂出现的瞬间便立即采取行动，从而跟上这个速度越来越快、碎片 化严重加剧的股票市场。 据彭博行业研究统计，被称为0 -DTE（零天到期）的当日到期期权，目前已占到美国期权市 场总交易量的2 3%。0 -DTE合约目前贡献了 5 6%的SPX期权交易量 ，以及 近一半的D ...