金融期权 2025-06-06 金融期权策略早报 | 卢品先 | 投研经理 | 从业资格号：F3047321 | 交易咨询号：Z0015541 | 邮箱：lupx@wkqh.cn | | --- | --- | --- | --- | --- | | 黄柯涵 | 期权研究员 | 从业资格号：F03138607 | 电话：0755-23375252 | 邮箱：huangkh@wkqh.cn | 金融期权策略早报概要： | 重要指数 | 指数代码 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 成交额 | 额变化 | PE | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （%） | (亿元) | （亿元） | | | 上证指数 | 000001.SH | 3,384.10 | 7.90 | 0.23 | 4,982 | 514 | 14.64 | | 深证成指 | 399001.SZ | 10,203.50 | 58.92 | 0.58 | 7,922 | 860 | 25.20 | | 上证50 | 000016.SH | 2,692.13 | ...

能源化工期权策略早报概要：能源类：原油、LPG；聚烯烃类期权：聚丙烯、聚氯乙烯、塑料、苯乙烯；聚酯类期 权：对二甲苯、PTA、短纤、瓶片；碱化工类：烧碱、纯碱；其他能源化工类：橡胶等。 策略上：构建卖方为主的期权组合策略以及现货套保或备兑策略增强收益。 表1：标的期货市场概况 | 期权品种 | 标的合约 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 成交量 | 量变化 | 持仓量 | 仓变化 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （%） | (万手) | | (万手) | | | 原油 | SC2507 | 467 | 2 | 0.52 | 13.50 | 2.51 | 2.07 | -0.24 | | 液化气 | PG2507 | 4,119 | 24 | 0.59 | 6.29 | 0.04 | 6.18 | -0.22 | | 甲醇 | MA2509 | 2,275 | 18 | 0.80 | 74.15 | -36.76 | 81.25 | -2.31 | | 乙二醇 | EG2509 | 4,303 | 11 ...

Septerna (SEPN) 2025 Conference June 05, 2025 03:45 PM ET Speaker0 Hello, and welcome to the Jefferies twenty twenty five Global Healthcare Conference. My name is Chase Booken with the Jefferies Healthcare Banking team, and it is my great pleasure to introduce Jeff Feiner, CEO of Subturno. Jeff? Speaker1 Okay, thanks Chase and thanks to Jefferies for the invitation to introduce some of you to Subturno for the first time and for others to give you an update. I need to say that my presentation will include so ...

Qiagen (QGEN) 2025 Conference June 05, 2025 09:55 AM ET Speaker0 Okay. Thanks. Speaker1 I think, Roland, maybe I'll just start off with a higher level question. You've done a lot in terms of reshaping the portfolio. You're buying stock. You've got, you know, expanding margins. You're you're doing all the right things. I think are there areas areas you think you could be doing more and what do you Speaker2 think is Speaker1 most underappreciated right now? Speaker2 First thing that I'm going to do is buy a n ...

股指期权日报 | 2025-06-05 股指期权日报 股指期权市场概况 2025年期货市场研究报告 第1页 请仔细阅读本报告最后一页的免责声明 期权成交量 2025-06-04，上证50ETF期权成交量为63.45万张；沪深300ETF期权（沪市）成交量为55.46万张； 中证500ETF期权（沪市）成交量为95.40万张；深证100ETF期权成交量为3.93万张； 创业板ETF期权成交量为69.42万张；上证50股指期权成交量为1.43万张； 沪深300股指期权成交量为4.41万张；中证1000期权总成交量为12.31万张。 期权PCR 上证50ETF期权成交额PCR报0.82，环比变动为-0.14；持仓量PCR报0.97，环比变动为+0.00； 沪深300ETF期权（沪市）成交额PCR报0.79，环比变动为-0.12；持仓量PCR报0.85，环比变动为+0.02； 中证500ETF期权（沪市）成交额PCR报0.89，环比变动为-0.15；持仓量PCR报1.18，环比变动为+0.11 ； 深圳100ETF期权成交额PCR报0.92 ，环比变动为-1.00；持仓量PCR报0.87；环比变动为-0.03； 创业 ...

农产品期权 2025-06-05 农产品期权策略早报 | 卢品先 | 投研经理 | 从业资格号：F3047321 | 交易咨询号：Z0015541 | 邮箱：lupx@wkqh.cn | | --- | --- | --- | --- | --- | | 黄柯涵 | 期权研究员 | 从业资格号：F03138607 | 电话：0755-23375252 | 邮箱：huangkh@wkqh.cn | 农产品期权策略早报概要：油料油脂类农产品区间盘整，油脂类，豆类偏弱行情，农副产品维持震荡行情，软商品 白糖延续偏弱，棉花反弹后高位盘整形态，谷物类玉米和淀粉逐渐回暖上升后窄幅盘整。 策略上：构建卖方为主的期权组合策略以及现货套保或备兑策略增强收益。 表1：标的期货市场概况 | 期权品种 | 标的合约 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 成交量 | 量变化 | 持仓量 | 仓变化 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （%） | (万手) | | (万手) | | | 豆一 | A2507 | 4,128 | 11 | ...

| 卢品先 | 投研经理 | 从业资格号：F3047321 | 交易咨询号：Z0015541 | 邮箱：lupx@wkqh.cn | | --- | --- | --- | --- | --- | | 黄柯涵 | 期权研究员 | 从业资格号：F03138607 | 电话：0755-23375252 | 邮箱：huangkh@wkqh.cn | 金属期权策略早报概要：（1）有色金属偏多震荡，构建做空波动率策略策略；（2）黑色系弱势盘整，适合构建熊 市价差组合策略和卖方期权组合策略；（3）贵金属止跌反弹大幅上扬后小幅盘整，构建做空波动率策略和现货避 险策略。 表1：标的期货市场概况 | 期权品种 | 标的合约 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 成交量 | 量变化 | 持仓量 | 仓变化 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （%） | (万手) | | (万手) | | | 铜 | CU2507 | 78,140 | -60 | -0.08 | 11.14 | 2.95 | 19.52 | 1.30 | | 铝 ...

能源化工期权 2025-06-05 能源化工期权策略早报 | 卢品先 | 投研经理 | 从业资格号：F3047321 | 交易咨询号：Z0015541 | 邮箱：lupx@wkqh.cn | | --- | --- | --- | --- | --- | | 黄柯涵 | 期权研究员 | 从业资格号：F03138607 | 电话：0755-23375252 | 邮箱：huangkh@wkqh.cn | 能源化工期权策略早报概要：能源类：原油、LPG；聚烯烃类期权：聚丙烯、聚氯乙烯、塑料、苯乙烯；聚酯类期 权：对二甲苯、PTA、短纤、瓶片；碱化工类：烧碱、纯碱；其他能源化工类：橡胶等。 策略上：构建卖方为主的期权组合策略以及现货套保或备兑策略增强收益。 表1：标的期货市场概况 数据来源：WIND、五矿期货期权服务部 能源化工期权研究 表2：期权因子—量仓PCR | 期权品种 | 成交量 | 量变化 | 持仓量 | 仓变化 | 成交量 | 量PCR | 持仓量 | 仓PCR | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | P ...

金融期权 2025/06/04 金融期权策略早报 | 卢品先 | 投研经理 | 从业资格号：F3047321 | 交易咨询号：Z0015541 | 邮箱：lupx@wkqh.cn | | --- | --- | --- | --- | --- | | 黄柯涵 | 期权研究员 | 从业资格号：F03138607 | 电话：0755-23375252 | 邮箱：huangkh@wkqh.cn | 金融期权策略早报概要： （1）股市短评：上证综指数、大盘蓝筹股、中小盘股和创业板股表现为冲高回落后的盘整震荡行情。 （2）金融期权波动性分析：金融期权隐含波动率历史较低水平水平波动。 （3）金融期权策略与建议：对于ETF期权来说，适合构建备兑策略和偏中性的双卖策略，垂直价差组合策略；对于 股指期权来说，适合构建偏中性的双卖策略和期权合成期货多头或空头与期货空头或多头做套利策略。 表1：金融市场重要指数概况 | 重要指数 | 指数代码 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 成交额 | 额变化 | PE | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | ...

股指期权日报 | 2025-06-04 股指期权日报 股指期权市场概况 期权成交量 2025-06-03，上证50ETF期权成交量为87.37万张；沪深300ETF期权（沪市）成交量为64.09万张； 中证500ETF期权（沪市）成交量为95.19万张；深证100ETF期权成交量为4.38万张； 创业板ETF期权成交量为69.43万张；上证50股指期权成交量为2.11万张； 沪深300股指期权成交量为5.05万张；中证1000期权总成交量为12.35万张。 期权PCR 上证50ETF期权成交额PCR报0.95，环比变动为-0.16；持仓量PCR报0.96，环比变动为+0.02； 沪深300ETF期权（沪市）成交额PCR报0.91，环比变动为-0.16；持仓量PCR报0.83，环比变动为+0.02； 中证500ETF期权（沪市）成交额PCR报1.05，环比变动为-0.17；持仓量PCR报1.07，环比变动为+0.05 ； 深圳100ETF期权成交额PCR报1.92 ，环比变动为+0.44；持仓量PCR报0.89；环比变动为-0.02； 创业板ETF期权成交额PCR报1.15，环比变动为-0.21 ；持仓量PCR ...