基于分钟数据的高频因子选股效果研究 - 解码量化投资系列第20讲 -

投资需谨慎提请广大投资者谨慎做出投资决策大家好欢迎参加基于分工数据的高频因子玄武股效果研究目前所有参会者均处于静音状态在主讲演讲结束后将留有提问时间下面有请主持人讲话谢谢好的谢谢小助理感谢各位领导的时间 这篇报告主要关注的是用分红的数据 属于一类偏高频的因子做一个效果的研究这个是去年上半年写的这些因子在我们最新的储存策略里也用了 这类分种品的因素它的一个效果跟小儿职的相关性还比较强的小儿职表现好的时候它的效果会更好一些像今年的情况就是超额就会稍微差一点然后我们可以看一下这篇报告主要的一个内容有三块一块是我们介绍一下高明数据和这块处理的一个软件这其实有两个软件一个是KTB一个是WTB一个国内的一个国外的一个国内的 第一块是介绍软件这一块第二块是介绍我们用到的这个因子第三块就是这个单因子效果的展示以及它复合的一个效果然后整个方案的内容是相对常规的我们其实一个主要的目的是想向大家推荐一下这两个软件这两个软件KDP的话我用的时间比较长觉得在处理高频尤其是level2的这种场景下用显示软件会更好一些更快一些 我们看一下具体的内容首先是这个处理软件的一块高频数据处理软件的一块我们在这份报告用到的数据主要还是基于分钟频的数 ...