基于Barra CNE6的A股风险模型实践 - 解码量化投资系列第21讲

CN16的A股风险模型码量化投资系列第21奖目前CN16参会者坚处于静音状态下面有请主持人讲话谢谢好的谢谢小助理大家好我是和您监督的张艺杰今天我跟朱桂冬两位给大家介绍一下我们前段时间写的这个基于CN16的风险模型这个风险模型相对 还是比较复杂的所以我们是在写报告的时候分了两篇报告然后等于介绍的话就是我介绍第一篇然后惠东来介绍第二篇 然后整个我们可以先看一下第一篇内容第一篇内容相对内容少一下主要是介绍一下风险模型还有主要参考C16的风险因子体系还有回归方式求解以及基于第一篇报告第一篇报告我们有了这些风险因子和回归的求解的结果可以做的一个事情就是组合的风格暴露分析和受益归因因为一般大多数客户可能主要的用途就是在这一块 这一块第二篇相对复杂一些它主要涉及的是股票的习班纳几人估计因为它是一个股票习班纳几人估计整体还是一个比较高维的这种习班纳几人估计的问题相对还是比较复杂我们也是对巴纳的一套这样一套估计方法比较认同所以也就对它进行了一个复现然后等会会都会给大家做一个详细的介绍然后我们就先看一下第一篇的内容第一篇 首先是风险模型其实风险模型它一个主要的应用还是在做特殊组合分析特殊组合分析其实现在它业内主流的还是巴尔的因为 ...