深南电路:关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告

深南电路股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品套期保值业务的背景 深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）国际业务持续发展，外汇收支不 断增长。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效管理进出 口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险，结合资金管理要求和日常 经营需要，公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易。 二、公司开展的外汇衍生品套期保值业务概述 公司开展的外汇衍生品交易为外汇远期及外汇掉期，以锁定成本、规避和防范 汇率、利率等风险为目的。公司开展的外汇远期及外汇掉期业务是与基础业务密切 相关的简单外汇衍生产品，且该外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期 限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、公司开展外汇衍生品套期保值业务的必要性和可行性 5、流动性安排：外汇衍生品交易以正常外汇资产、负债为背景，业务金额和 业务期限与预期外汇收支期限相匹配 6、其他条款：外汇衍生品交易主要使用公司的综合授信额度交易，占用的授 信额度根据银行签订的协议内容确定，到期采用全额交割或差额交割的方式 7、授权事项：鉴于公司业务发 ...