盾安环境(002011) - 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

浙江盾安人工环境股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、业务背景 随着浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称 "公司"） 国际业务规模 的稳步推进，公司外汇收入占比提升，汇率波动对公司经营成果的影响日益增大， 为有效规避汇率及利率等波动的市场风险，防范大幅波动对公司造成不良影响， 合理降低财务费用，公司及子公司拟通过外汇资金的衍生产品业务来规避汇率风 险，以保证公司稳健经营的需求和目标利润的实现。 二、 外汇衍生品交易概述 在人民币汇率波动的背景下，为了规避进出口收付汇的汇率风险，结合公司 生产经营的主要结算币种（如美元、欧元、泰铢等），公司及子公司拟开展外汇 衍生品以下业务： 1、外汇远期、外汇期权； 2、汇率产品组合（包含互换交易）； 3、外汇掉期等。 3、交易金额：公司及子公司拟继续开展外汇套期保值业务，预计动用的交 易保证金和权利金上限不超过人民币6,000万元（含等值外币），预计累计金额 不超过18,000万美元（含等值外币），在上述额度范围内，资金可循环使用。 4、流动性安排：所有外汇资金业务均与公司主营业务密切相关，且在规模、 方向、期限等方面相互匹配，不会对公司流动性造成影 ...