风控指标位于临界位置，如何应对？

来源：量化先行者 1.市场继续运行在上行趋势格局，核心观察变量在于市场赚钱效应能否持续，只要赚钱效应为正，中期增量资金有望持续入场。短期而言，美联储降息预 期再度升温，全球风险偏好有望继续加大;当前WIND全A趋势线位于6030点附近，赚钱效应1%，位于临界位置，仍然为正，在赚钱效应转负之前，建议 耐心持有；但当前市场波动率明显上升，部分板块更是波动巨大，建议配置上更宜均衡，在调整中加配前期滞涨方向分散风险，不宜追涨； 2.戴维斯双击本周超额基准3.24%，本年累计绝对收益48.29%；净利润断层本周超额基准0.00%，本年累计绝对收益46.58%。 风控指标位于临界位置，如何应对？ 估值水平（wind全A指数）：中等水平 仓位建议：80% 图 1: PE 估值水平 注：1.所处分位数越高，表示当前估值相对其自身历史估值越高； 2.估值数据自 2014 年 10 月 17 日至 2025 年 9 月 5 日; 3.图中横坐标为指标相对历史值的分位数,图标下方数值为指标当前值。 市场大势：择时体系信号显示，均线距离12.15%，距离绝对值显著大于3%，市场继续运行在上行趋势格局。市场进入上行趋势，核心观察变量在 ...