中银量化多策略行业轮动周报–20240712

金融工程 | 证券研究报告 — 周报 2024 年 7 月 13 日 中银量化多策略行业轮动 周报 – 20240712 下周(20240711-20240718):汽车(18.2%)、有色金属(13.6%)、银行 (13.6%)、消费者服务(9.1%)、农林牧渔(9.1%)、电子(9.1%)、 通信(9.1%)、石油石化(4.5%)、煤炭(4.5%)、房地产(4.5%)、家 电(4.5%) 业绩回顾:中信一级行业平均周收益率 1.1%,近 1 月平均收益率3.4%。本周(20240704-20240711,下文同)收益率表现最好的三个行 业是电子(6.5%)、有色金属(5.6%)、汽车(5.1%)。收益率表现最 差的三个行业是煤炭(-4.2%)、建筑(-1.6%)、房地产(-1.5%)。 模型表现:截至 2024/7/11,行业轮动策略获得累计收益-2.04%,中信一 级行业等权基准收益-8.98%,对应累计超额收益 6.94%。Wind 普通股票 型基金指数基准收益-5.40%,对应累计超额收益 3.36%。其中:行业盈 利景气度追踪策略较中信行业等权超额收益为 15.43%,未证伪情绪跟 踪策略超额收益 ...