指数基金投资+：宽基ETF放量净买入超八百亿，推荐关注中证1000ETF

证 券 研 究 报 告 ——指数基金投资+ 诚信、专业、稳健、高效 请阅读最后一页重要免责声明 1.1 鑫选ETF绝对收益策略 鑫选ETF策略样本外表现出色 诚信、专业、稳健、高效 请阅读最后一页重要免责声明 p 在前期报告《基于RSRS择时的中美核心资产配置组合：ETF投资+系列之三》中，我们在黄金ETF、中证白酒指数、中 证红利指数以及纳斯达克指数中进行测试。 PAGE 6 诚信、专业、稳健、高效 请阅读最后一页重要免责声明 p 在前期报告《系统化定量投资视角下的策略配置：何时景气博弈，何时拥抱红利？》中，我们在构建了高景气成长与红 利策略的轮动模型。在这里，当信号为高景气成长时，我们调入创业板ETF和科创50ETF各50%权重；当信号为红利时， 我们在2024年2月前调入红利低波ETF，而在2024年2月后调入红利低波ETF与央企红利50ETF各50%。 p 2021年初至今高景气/红利轮动策略年化收益13.04%，较各指数等权超额收益19.04%，夏普比率0.80，最大回撤 22.91%，波动率17.66%，均优于ETF等权。 p 高景气/红利轮动组合最新持仓：红利低波ETF、央企红利50ETF。 1 ...