国君金工|本周超预期因子表现出色,沪深300指数增强策略本年超额收益9.35%

风险提示：量化模型基于历史数据构建，而历史规律存在失效风险。 文章来源 单因子表现。沪深300内本周（2024-07-08至2024-07-12）超额较好的因子是标准化预期外单季度归母净利润-带漂移项、标准化预期外市盈率（归母）-带漂 移项、标准化预期外单季度营业收入-带漂移项。中证500内较好的是EPG分位数、分析师预测净利润增长率FY3、单季度扣非净利润同比增长率。中证1000内较 好的是单季度归母净利润同比增长率、单季度营业利润同比增长率、单季度扣非净利润同比增长率。中证2000内较好的是标准化预期外归母净利润同比、单季度 归母净利润同比增长率、标准化预期外归母净利润同比-带漂移项。中证全指内较好的是EPG分位数、单季度归母ROA变动、标准化预期外归母净利润同比。 大类因子表现。本周沪深300内超额收益较好的是超预期、成长、分析师超预期。中证500内较好的是成长、超预期、市值。中证1000内较好的是成长、超预 期、分析师。中证2000内较好的是超预期、成长、分析师超预期。中证全指内较好的是超预期、成长、分析师。 指数增强策略表现。成分股内选股，截至2024年7月12日，沪深300指数增强策略本周收益2. ...