行业配置月报第24期：PEM~VC行业轮动模型2024年前7月超额收益13.84%
Guotai Junan Securities·2024-08-10 08:31
PEM-VC 行业轮动模型 2024 年前 7 月超 额收益 13.84% ——行业配置月报第 24 期 本报告导读： PEM-VC 行业轮动模型最近调仓日期为 2024 年 7 月 31 日，8 月最新多头组合为： 有色金属、电子、机械、农林牧渔、医药；多头对照组持仓为：电力设备及新能源、 建筑、银行、石油石化、房地产。7 月景气度、超预期、动量和 PEM-VC 风险规避 模型相对市场基准超额收益分别为-0.82%、0.87%、-2.37%、0.65%。2024 年以来 PEM-VC 风险规避多头组合收益率为 6.14%，相对市场基准超额收益为 13.84%。 投资要点： 大类资产配置 /[Table_Date] 2024.08.09 | [Table_Authors] | 余齐文(分析师) | | --- | --- | | | 0755-23976212 | | | yuqiwen@gtjas.com | | 登记编号 | S0880522010001 | [Table_Report] 相关报告 黄金资产表现亮眼，风险平价类策略夏普比率较 高 2024.08.01 金融稳定尚居首，交运军工或显优 202 ...