风格因子观察周报第2期：成长风格边际收益提升，价值风格本年表现较好
Guotai Junan Securities·2024-08-10 13:37
| 成长风格边际收益提升，价值风格本年表 | | --- | | 现较好 | ——风格因子观察周报第 2 期 本报告导读： [Table_Report] 相关报告 大市值因子收益回撤，流动性因子边际收益提升 2024.08.05 宏观不确定性放大资产波动率 2024.08.05 本周小市值风格继续占优，高频分钟、分析师超 预期类因子表现较好 2024.08.04 黄金领涨，A 股消费风格信息比回升 2024.08.04 日本 GPIF 2023 财年收益创纪录 2024.07.29 大 类 资 产 配 置 被 动 资 产 配 置 周 报 证 券 研 究 报 告 请务必阅读正文之后的免责条款部分 [Table_Summary] 国君风格因子体系及 A 股风险模型简介：国泰君安金融工程团队构 建的 A 股风格因子体系涵盖了 8 个大类因子和 20 个风格因子；基 于此构建的风险模型可以很好的应用于风险预测与投资组合归因。 风格因子表现跟踪：8 个大类因子中，本周成长、质量因子正向收 益较高；流动性、波动率因子负向收益较高。本年价值、市值因子 正向收益较高；流动性、波动率因子负向收益较高。20 个风格因子 中，本周 ...