量化多因子周报：中证500指增本周超额0.65%，估值风格因子显著

2024 年 08 月 10 日 中证 500 指增本周超额 0.65%，估值风格因子显著—量化多因子周报 20240810 主流指数收益追踪： 本周主流市场指数全面下跌。中证 500 下跌-1.43%、上证指数下跌 -1.48%、中证 800 下跌-1.53%、沪深 300 下跌-1.56%%、深证成指 下跌-1.87%、中证 2000 下跌-1.92%、北证 50 下跌-2.02%、中证 1000 下跌-2.23%、创业板指下跌-2.60%。 单因子表现追踪： （1）从风格因子角度来看，本周估值因子表现显著，多空收益率 为 2.50%。 （2）沪深 300 股票池中，近 1 周前十大股东持股比例、前五大股 东持股比例、20 日非流动性冲击因子表现较好，而 ROE 单季度同 比、盈余质量、20 日成交量比率因子表现相对较差； （3）中证 500 股票池中，近 1 周单季度 ROE、单季度 EP、单季度 毛利率因子表现较好，而 60 日成交量比率、120 日成交量比率、标 准化预期外盈利因子表现相对较差； （4）中证 800 股票池中，近 1 周单季度 ROA、20 日反转、60 日 反转因子表现较好，而 2 ...