江海潮涌，星辰引航：量化因子掘金系列（二），应用神经网络AlphaNetV3构建的可转债因子

证券研究报告·金融工程报告 2024 年 8 月 12 日 江海证券研究发展部 金融工程研究组 分析师：刘晓杰 执业证书编号：S1410523120001 联系人：梁俊炜 相关研究报告 金融工程研究报告 量化投资组合管理研究系列之（三） ——可转债的多资产配置模型 2024.07.11 量化投资组合管理研究系列之（二） ——红利指数的拥挤度测算和多因子择时 2024.06.28 （ 一 ） —— 一 个 趋 势 反 转 因 子 的 构 建 江海潮涌，星辰引航：量化因子掘金系列 2024.05.17 江海潮涌，星辰引航：量化因子掘金系列（二） ——应用神经网络 AlphaNetV3 构建的可转债因子 投资要点： 江海证券有限公司及其关联机构在法律许可的情况下可能与本报告所分析的企业存在业务关系，并且继续寻求发展这些关系。因此，投资者应当考虑到本公司可能存在影响本报告客观性的利益 冲突，不应视本报告为投资决策的唯一因素。 敬请参阅最后一页之免责条款 ◆因子收益：本研究应用 AlphaNetV3 在可转债域内，进行了模型的适应、优化 和超参数调整，构建了可转债的选债因子。分组回测显示，组 3 在样本外回测 收益率为 ...