基于沪深300指数：支持向量机在股票择时中的应用

金融工程研究 策略周度跟踪 证券研究报告 2024 年 8 月 12 日 湘财证券研究所 支持向量机在股票择时中的应用 ——基于沪深 300 指数 相关研究： 核心要点： ❑ 策略逻辑 本策略采用机器学习中的支持向量机模型对沪深 300 指数进行择时。策略 最终采用换手率、ADTM、ATR、CCI、MACD、MTM、ROC、SOBV、STD26、 STD5、两融交易额占 A 股成交额（%）、上一交易周收益率 12 个指标作为 特征向量，用训练集数据训练模型，并对未来市场趋势进行预判。 ❑ 策略自 2020 年以来表现 采用支持向量机对沪深 300 指数进行周度择时，策略在 2020-01-02 至 2024-08-09 的表现如下： | 1. 《支持向量机在股票择时中的 | | | --- | --- | | 应用——基于沪深300指数》 | | | 2019.01.04 | | | 2. 《300ETF基金智能定投与备兑 | | | 增强策略》 | 2021.12.27 | | 3. 《趋势跟踪在行业ETF择时中 | | | 的应用》 | 2022.09.29 | 沪深300指数：期末净值为0.83，累计收 ...