商品量化CTA周度跟踪

性;国内华东、华南、华北等地甲醇 市场价均释放多头信号,南华甲醇指 数释放空头信号,价差端多头强度减 弱,转为中性。 国投安信期货 SDIC ESSENCE RITUKS 商品量化CTA周度跟踪 国投安信期货研究院 金融工程组 2024/6/25 | 趋势度下降情绪谨慎 | | --- | 商品CTA从4月趋势性做多贵金属和有 色之后主要进入截面套利阶段,无明 显时序多空信号。至6月空头仓位小幅 增加,截面强弱排序变化较为频繁。 能源板块低位拾升之后,与化工的差 异持续扩大。农产品下调至偏空区间 后企稳回升,基本金属较上个月继续 下降,目前已处在中性偏空区间。具 体来看,有色板块,以铜为代表的持 仓量整体大幅下降,一定程度上体现 了之前市场过度交易预期的表现。铝 动量边际逐步减弱,期限结构上内部 分化收窄,但是整体信号强度继续较 上周下降,处在中性偏空区间。黑色 板块,期限结构显示市场情绪趋向谨 慎,尽管持仓量显示6月中旬有抄底资 金入场,但是时序上信号强度并不显 著,短期可能仍然承压。能化板块, 截面上能源强于化工,目前多头力量 差异来看还在持续扩大。 | | 上周收益(%) | 当月收益(%) | | - ...