金融工程市场跟踪周报20241221：持续看好红利配置价值

2024 年 12 月 21 日 要点 本周市场各指数涨跌不一，上证综指下跌 0.70%，上证 50 上涨 0.40%，沪深 300 下跌 0.14%，中证 500 下跌 1.19%，中证 1000 下跌 1.31%，创业板指下 跌 1.15%，北证 50 指数下跌 3.90%。 时间序列上来看，最近一周沪深 300、中证 500 指数成分股时间序列波动率环比 上周下降，Alpha 环境减弱；中证 1000 指数成分股时间序列波动率环比上周上 升，Alpha 环境好转。 股票型 ETF 本周收益中位数为-0.70%，资金净流出 101.76 亿元。港股 $\mathsf { E T F }$ 本 周收益中位数为-1.04%，资金净流入 34.33 亿元。跨境 ETF 本周收益中位数为 -3.00%，资金净流入 43.15 亿元。商品型 ETF 本周收益中位数为-1.72%，资金 净流入 24.13 亿元。 敬请参阅最后一页特别声明 -1- 证券研究报告 录 证券研究报告 | --- | --- | |----------------------------------------------------- ...