金工定期报告：新价量相关性因子绩效月报

证券研究报告·金融工程·金工定期报告 金工定期报告 20250102 新价量相关性因子绩效月报 20241231 2025 年 01 月 02 日 [Table_Tag] [Table_Summary] 报告要点 ◼ 新价量相关性 RPV 因子多空对冲绩效（全市场）：2014 年 1 月至 2024 年 12 月，新价量相关性 RPV 因子在全体 A 股（剔除北交所股票）中， 10 分组多空对冲的年化收益为 14.87%，年化波动为 7.76%，信息比率 为 1.92，月度胜率为 73.28%，最大回撤为 10.63%。 ◼ 聪明版日频价量相关性 SRV 因子多空对冲绩效（全市场）：2014 年 1 月 至 2024 年 12 月，聪明版日频价量相关性 SRV 因子在全体 A 股（剔除 北交所股票）中，10 分组多空对冲的年化收益为 18.00%，年化波动为 6.28%，信息比率为 2.87，月度胜率为 76.34%，最大回撤为 3.66%。 ◼ 12 月份价量相关性因子收益统计：在全体 A 股（剔除北交所股票）中， 12 月份新价量相关性 RPV 因子 10 分组多头组合的收益率为-4.09%，10 分组空 ...