量化周报：中证500、中证1000、创业板指确认日线级别下跌

证券研究报告 | 金融工程 gszqdatemark 2025 01 05 年 月 日 A 股情绪指数观察。当前 A 股情绪见底指数信号：多，A 股情绪见顶指数 信号：空，综合信号为：多。 指数增强组合本周表现不错。中证 500 增强组合跑赢基准 0.60%，沪深 300 增强组合跑赢基准 0.06%。 风格上，当前盈利因子占优。从纯因子收益来看，近一周商贸零售、煤 炭、纺织服装等行业因子相对市场市值加权组合跑出较高超额收益， 证券、保险等行业因子回撤较多；风格因子中，盈利因子超额收益较 高，Beta 呈较为显著的负向超额收益。从近期因子表现来看，高盈利 股表现优异，残差波动率、Beta 等因子表现不佳。 风险提示：量化周报观点全部基于历史统计与量化模型，存在历史规律与 量化模型失效的风险。 作者 量化周报 中证 500、中证 1000、创业板指确认日线级别下跌 中证 500、中证 1000、创业板指确认日线级别下跌。本周（12.30-1.3）， 大盘出现大幅下跌，上证指数收跌 5.55%。在此背景下，中证 500、中证 1000、创业板指、中小 100 确认日线级别下跌，同时煤炭、钢铁、化工、 建筑、建材、 ...