因子跟踪周报：Beta、反转因子表现较好

金融工程 | 金工定期报告 金融工程 证券研究报告 因 子 跟 踪 周 报 ： Beta 、 反 转 因 子 表 现 较 好 - 20250208 因子 IC 跟踪 IC 方面，最近一周，Beta、1 个月反转、1 月特异度等因子表现较好，季 度 ep、季度 roe、季度 roa 等因子表现较差；最近一月，Beta、1 个月反 转、1 月特异度等因子表现较好，前五大股东持股比例合计、股息率、一 年动量等因子表现较差；最近一年，1 月特异度、Fama-French 三因子 1 月残差波动率、1 个月超额收益率波动等因子表现较好，前五大股东持股 比例合计、一致预期净利润复合增速、业绩预告精确度等因子表现较差。 因子多头组合跟踪 多头组合方面，最近一周，Beta、1 个月反转、1 月特异度等因子表现较 好，前五大股东持股比例合计、财报超研报预期程度、基于一致预期的标 准化预期外盈利等因子表现较差；最近一月，Beta、1 个月反转、一致预 期净利润复合增速等因子表现较好，前五大股东持股比例合计、基于一致 预期的标准化预期外盈利、财报超研报预期程度等因子表现较差；最近一 年，小市值、季度净利润同比增长、业绩预告精确度等 ...