雄韬股份(002733) - 开展外汇衍生品套期保值业务可行性分析报告

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 开展外汇衍生品套期保值业务可行性分析报告 一、开展外汇衍生品套期保值业务的背景 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的海外业务占公司 业务总量比重较大，主要采用美元等外币结算。受国际政治、经济环境等多重因 素影响，如汇率出现较大波动，将对公司经营业绩产生较大影响。为了防范汇率 波动风险，锁定生产订单利润，公司拟开展以套期保值为目的、以远期结售汇、 外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率期权等外汇衍生品进行套期保 值业务。 二、外汇衍生品套期保值业务概述 1、交易金额：公司及下属子公司开展外汇衍生品套期保值业务，预计在任 一交易日持有的最高合约价值不超过等值 2 亿美元，在开展期限内任一时点的金 额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过上述额度。 2、交易方式：公司拟开展的外汇套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇 掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率期权等衍生产品业务。且所有业务 均在国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的 银行等金融机构。 2、操作风险：外汇衍生品交易专业性较强，如操作人员在开展交易时未按 规定程序进 ...