山东海化(000822) - 山东海化关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告

关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 山东海化股份有限公司 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟针对 在郑州商品期货交易所交易的纯碱及烧碱期货品种，开展期货套 期保值业务。现将业务的可行性分析报告如下： 一、开展套期保值业务的目的和必要性 公司及子公司开展套期保值业务，能够降低产品市场价格波 动对正常经营的不利影响，提升整体抵御风险能力。 二、开展套期保值业务的基本情况 1．交易品种：套期保值业务的品种仅限于公司及子公司生产 的纯碱及烧碱产品。 2. 交易工具：期货合约及对应的场内期权 3．资金来源：公司及子公司自有资金 4．资金额度：公司及子公司开展期货套期保值业务，预计动 用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、 预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不 超过 16 亿元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 25.8 亿元。上述额度在有效期内可循环滚动使用，但任一时点的交易金 额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过 16 亿元。 5．业务期限：自股东大会审议通过之日起 12 个月内，如单笔 交易的存续期超过了决议有效期，则决议有效期自动 ...