主题基金面面观之三：科技主题基金盘点与风格画像

科技相关指数筛选方法：（1）取市场中所有指数产品；（2）计算其最 新成分股在 TMT 板块的持仓占比；（3）将在 TMT 板块持仓占比不 低于 80%的指数定义为科技相关指数。目前共有 185 只指数基金跟 踪科技指数，基金规模合计达 2007.68 亿元。 主动科技主题基金筛选与风格画像 2025 年 03 月 26 日 主题基金面面观之三—科技主题基金盘点与风格画像 本报告是主题基金面面观系列第三篇，在报告中我们着重对当 前市场中的科技指数以及科技主题基金进行盘点，对其市值风 格、集中度、行业配置等特征进行了全面的剖析以及画像。此外， 我们还筛选了半导体以及 AI 主题基金，并对其风格进行画像。 主要科技指数盘点与风格画像 在本报告中，我们构建了科技股票池，更加全面地筛选主动科技主题 基金。具体做法为：（1）取科技指数的所有成分股，将其与中信一级 行业属于 TMT 板块的个股取并集，记为科技股票池；（2）计算主动 权益基金近 4 期所有持股在科技股票池中持仓占比的均值以及最小 值；（3）将在科技股票池中持仓占比的均值大于 60%且最小值大于 40%的主动权益基金定义为主动科技主题基金。目前全市场共有 37 ...