京粮控股(000505) - 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告

海南京粮控股股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、项目背景 随着海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司在国际贸易领域 的持续发展，外汇收支规模较大。为有效应对汇率波动带来的风险，提升公司财务稳健 性，公司拟开展外汇衍生品交易业务。本报告旨在分析该业务的可行性，并提出相应的 风险防控措施。 二、项目概述 1.交易规模：公司及控股子公司根据业务实际需要开展外汇衍生品交易业务，预计 未来十二个月内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超 过 15.8 亿美元。外汇衍生品交易主要使用银行等金融机构综合授信额度，占用授信额 度及保证金预计不超过 1.5 亿美元。截至 2024 年度股东大会召开之日，公司存续期合 约价值约为 2.5 亿美元，预计期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过 18.3 亿美 元。 2.交易品种：公司将开展与基础业务密切相关的外汇衍生产品或组合，包括外汇远 期、外汇掉期、外汇期权、外汇期权组合、结构性远期、利率掉期、货币互换等。外汇 衍生品交易均以正常外汇资产、负债为背景，业务金额和业务期限与预期外汇收支期限 相匹配。 3.交易对手： ...