神州数码(000034) - 关于衍生品投资情况的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、情况概述 | | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于衍生品投资情况的提示性公告 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，衍生品的公允价值变动与用于风险对冲的资产价值变动加总 的合计盈利金额约 15,153.06 万元，超过上年经审计的归母净利润的 10%。 二、损益波动的主要原因 受中美息差等因素的影响，人民币对美元汇率 2024 年发生了较大波动。公司 加强了外汇敞口的管理，滚动监测外汇敞口变动，定期查看在手合约价值，回顾套 期保值业务的盈亏情况和套保策略。公司开展的套期保值业务与公司生产经营相 匹配，外币业务的汇兑及衍生品合约的收益合计盈利约 15,153.06 万元。 三、对公司业绩的影响 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司外币业务产生汇兑收益 4,527.24 万元，衍生品公允价值变动损益及投资收益合计 10,625.82 万元，外币业务的汇兑 收 ...