商品量化CTA周度跟踪-2025-04-01

国技期货 商品量化CTA周度跟踪 国投期货研究院 金融工程组 2025/4/1 = 国投期货 | 铁 | 0.06%,库存因子走强0.86%,价差因子 净值曲线 | | --- | --- | | 矿 | 保持不变,合成因子走强0.28%。本周综 | | | 供给 -- 库存 -- 价差 -- 大类合成 合信号转为中性。铁矿砂及其精矿本月 80 | | | 进口量较前一月继续下降,供给端信号 70 | | | 保持中性。WSA粗钢本月全球产量较上 60 | | | 一月有所回落,需求端信号保持中性偏 50 | | | 多。本周铁精粉45个港口库存有所下 | | | 降,库存端转为空头。日照港在售的阿 30 | | | 特拉斯铁粉价格有所回落,价差端信号 | | | 转为空头。 | | | 数据来源:wind,国投期货 | | | 上周收益(%) 大类信号强度 当月收益(%) | | | 供给 0.05 0.60 | | | 需求 0.04 0.22 સ્ટે | | | र्गे 库存 0.00 1.41 | | | 价差 0.04 0.22 | | | 大类累加 0.03 0.60 | | | 조 | | ...