交通运输指数跟踪模型效果点评

电话：18910596766 E-MAIL：sunyixuan@tpyzq.com 一般证券业务登记编码：S1190123080008 [Table_Author] 证券分析师：刘晓锋 电话：13401163428 E-MAIL：liuxf@tpyzq.com 执业资格证书编码：S1190522090001 研究助理：孙弋轩 金 金融工程点评 [Table_Title] 交通运输指数跟踪模型效果点评 模型概述 结果评估： 区间年化收益：2.27 % 波动率（年化）：16.87% 夏普率：0.13 最大回撤：13.66% 指数期间总回报率：-9.74% [Table_Message]2025-04-08 太 平 洋 证 券 股 份 有 限 公 司 证 券 研 究 报 告 [Table_Summary] 融 工 程 点 评 ◼ 设计原理：模型假定标的价格走势具有很好的局部延续性，标的价格永远处 于某一趋势中，出现反转行情的持续时间明显小于趋势延续的时间，若出现 窄幅盘整的情况，亦假设其延续之前的趋势。当处于大级别的趋势之中时， 给定较短时间的观察窗口，走势将延续观察窗口内的局部趋势。而当趋势发 生反转时，在观察窗 ...