因子选股系列之一一二：ADWM：基于门控机制的自适应动态因子加权模型

ADWM：基于门控机制的自适应动态因子 加权模型 ——因子选股系列之一一二 研究结论 自适应动态因子加权模型 金融工程 | 专题报告 为了克服市场状态市场风格发生突变时，短周期加权模型很有可能学习到错误的规律从 而造成巨大的回撤，我们设计了一套端到端因子生成和因子加权模型。该模型通过学习 市场上长期历史数据既捕捉 alpha 信息，又根据市场状态和个股属性信息学习 alpha 因子 的时变规律来对 alpha 因子进行加权，该模型框架由两部分组成： 各模型因子对比 根据输入的不同和加权方式的不同，我们提出了五个模型并进行对比，得到以下结论： 因子在各宽基指数上表现 风险提示 报告发布日期 2025 年 04 月 10 日 | 杨怡玲 | yangyiling@orientsec.com.cn | | --- | --- | | | 执业证书编号：S0860523040002 | | 陶文启 | taowenqi@orientsec.com.cn | | | 执业证书编号：S0860524080003 | ABCM：基于神经网络的alpha因子和beta 因子协同挖掘模型：——因子选股系列之 一一〇 2024- ...