DL_EM_Dynamic因子三月实现超额收益6.6%

深度学习因子月报 DL_EM_Dynamic 因子三月实现超额收益 6.6% 2025 年 04 月 10 日 ➢ 3 月深度学习选股组合总体录得正向超额收益。DL_EM_Dynamic 因子在中 证 1000 中 RankIC 均值 25%, 超额收益 5%，Meta_RiskControl 因子在全 A 中 均值 RankIC20.8%，全 A 多头组合相对中证 800 超额收益 1.1%，Meta_Master 因子周度 RankIC 均值 17.7%，全 A 多头组合相对中证 800 超额收益-0.0%。 ➢ DL_EM_Dynamic 因子表现跟踪：3 月 RankIC25%，指数增强组合相对 于中证 1000 超额收益 6.6%，今年超额收益 7.9%。因子介绍：采用矩阵分解算 法从基金选股网络中提取股票的内在属性，分解出基金和股票的内在属性矩阵。 将这些内在属性与 LSTM 生成的因子表示进行拼接，进一步股票静态的内在属性 转为动态内在属性，构建股票的动态市场状态因子，共同输入到 MLP 中，可增 强模型表现。 ➢ Meta_RiskControl 因子表现跟踪：3 月 RankIC20.8%， ...