金工定期报告20250507：优加换手率UTR2.0选股因子绩效月报-20250507

证券研究报告·金融工程·金工定期报告 金工定期报告 20250507 优 加 换 手 率 UTR2.0 选 股 因 子 绩 效 月 报 20250430 2025 年 05 月 07 日 证券分析师 高子剑 执业证书：S0600518010001 021-60199793 gaozj@dwzq.com.cn 证券分析师 凌志杰 执业证书：S0600525040007 lingzhj@dwzq.com.cn 相关研究 《"技术分析拥抱选股因子"系列研究 （十二）：优加换手率 UTR 选股因子 2.0》 2023-05-04 《优加换手率 UTR2.0 选股因子绩效 月报 20250331》 2025-04-03 东吴证券研究所 1 / 7 请务必阅读正文之后的免责声明部分 [Table_Tag] [Table_Summary] ◼ 优加换手率 UTR2.0 因子多空对冲绩效（全市场）：2006 年 1 月至 2025 年 4 月， 优加换手率 UTR2.0 因子在全体 A 股中，10 分组多空对冲的 年化收益率为 40.30%，年化波动为 15.04%，信息比率为 2.68，月度胜 率为 75.32%，月度最大 ...