量化组合跟踪周报：市场小市值风格显著，大宗交易组合再创新高-20250517

2025 年 5 月 17 日 总量研究 市场小市值风格显著，大宗交易组合再创新高 ——量化组合跟踪周报 20250517 要点 量化市场跟踪 大类因子表现：本周全市场股票池中，残差波动率因子和盈利因子分别获取正收 益 0.55%、0.26%；市值因子和非线性市值因子分别获取负收益-0.48%、-0.31%， 市场表现为小市值风格；动量因子获取负收益-0.32%，市场表现为反转效应； 其余风格因子表现一般。 单因子表现：沪深 300 股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增 长率 (1.02%)、单季度 EPS (1.00%)、市盈率因子 (0.89%)。表现较差的因子有 5 日反转(-1.91%)、5 日成交量的标准差 (-1.45%)、6 日成交金额的移动平均值 (-1.39%)。 中证 500 股票池中，本周表现较好的因子有 EPTTM 分位点(1.30%)、市净率因 子(1.07%)、经营现金流比率(0.97%)。表现较差的因子有 5 日反转(-1.40%)、6 日成交金额的标准差(-0.65%)、换手率相对波动率(-0.50%)。 流动性 1500 股票池中，本周表现较好的因子有早盘后收益因 ...