净利润断层本周超额基准2.68%

金融工程 | 金工定期报告 金融工程 证券研究报告 净利润断层本周超额基准 2.68% 戴维斯双击策略 今年以来，策略累计绝对收益 15.08%，超额中证 500 指数 15.25%，本周策 略超额中证 500 指数 2.36%。本期组合于 2025-05-06 日开盘调仓，截至 2025-05-16 日，本期组合超额基准指数 3.02%。 净利润断层策略 净利润断层策略是基本面与技术面共振双击下的选股模式，其核心有两点： "净利润"，指通常意义上的业绩超预期；"断层"，指盈余公告后的首个交 易日股价出现向上跳空，该跳空通常代表市场对盈余报告的认可程度。 策略在 2010 年至今取得了年化 28.78%的收益，年化超额基准 27.18%。本 年组合累计绝对收益 17.67%，超额基准指 17.85%，本周超额收益 2.68%。 沪深 300 增强组合 根据对优秀基金的归因，投资者的偏好可以分为：GARP 型，成长型以及 价值型。GARP 型投资者希望以相对低的价格买入盈利能力强、成长潜力 稳定的公司。以 PB 与 ROE 的分位数之差构建 PBROE 因子，寻找估值低并 且盈利能力强的股票；以 PE 与增速的 ...