金融工程2025年中期策略会：公募新规下如何稳定战胜沪深300

沪深300指数的风格特征 要点:指数成分股呈大市值、高盈利特征,在估值、成长上的暴露较为均衡。 母用175075 期货 公募新规下,如何稳定战胜沪深 300 金融工程2025年中期策略会 2025/ 05 / 21 名:郑雅斌(分析师) 邮箱: zhengyabin@gtht.com 电话:021-38676666 证书编号: S0880525040105 姓名: 罗蕾 (分析师) 邮箱:luolei@gtht.com 电话:021-38676666 证书编号:S0880525040014 国泰海通证券2025中期策略会 投资要点 跑赢沪深300指数的3种组合构建方法尝试 要点:契合指数特征,采用 三种方式构建的组合，全区间信息比都大于1，且每年相对沪深300指数超额收益均为正。 对比与总结 要点：增加风控模块方式风控最直接，组合跟踪误差最小。 风格均衡、策略构建均衡两种方式，超额收益相对较高：2016年以来，滚动3年累计绝对收益率、超额收益率均为正。 风险提示 要点：本文根据客观数据和评价指标计算，不作为对未来走势的判断和投资建议。量化模型基于历史数据构建，存在历史统计 规律失效风险、因子失效风险、模型误设 ...