量化组合跟踪周报：小市值风格占优，私募调研跟踪策略超额明显-20250524

2025 年 5 月 24 日 中证 500 股票池中，本周表现较好的因子有毛利率 TTM(1.65%)、单季度 ROA(1.40%)、单季度总资产毛利率(1.26%)，表现较差的因子有单季度净利润同 比增长率(-0.42%)、5 日反转(-0.49%)、早盘后收益因子(-0.64%)。 流动性 1500 股票池中，本周表现较好的因子有 5 日平均换手率(0.45%)、5 分 钟收益率偏度(0.36%)、下行波动率占比(0.33%)。表现较差的因子有动量弹簧因 子(-1.07%)、5 日反转(-1.11%)、单季度净利润同比增长率(-1.19%)。 因子行业内表现：本周，净资产增长率因子在综合行业表现较好，净利润增长率 因子在钢铁行业表现较好。每股净资产因子在美容护理行业表现较好；每股经营 利润 TTM 因子在煤炭行业表现较好。5 日动量因子在综合行业动量效应明显， 在石油石化、食品饮料行业反转效应明显；1 月动量因子在综合、轻工制造行业 动量效应明显，在汽车、交通运输、家用电器行业反转效应显著。估值类因子中， BP 因子在美容护理行业表现较好；EP 因子在煤炭行业表现较好。对数市值因子 在综合、煤炭行业正收 ...