因子跟踪周报：换手率、季度sp分位数因子表现较好-20250524

金融工程 | 金工定期报告 金融工程 证券研究报告 因子跟踪周报：换手率、季度 sp 分位数因子表现较 好-20250524 因子 IC 跟踪 IC 方面，最近一周，1 个月日均换手率、1 个月换手率波动、1 个月非流 动性冲击等因子表现较好，Beta、1 月特异度、90 天分析师覆盖度等因子 表现较差；最近一月，小市值、1 个月非流动性冲击、1 个月反转等因子 表现较好，季度 ep、季度 roe、季度 roa 等因子表现较差；最近一年，小 市值、1 月特异度、Fama-French 三因子 1 月残差波动率等因子表现较 好，一年动量、股息率、季度 roe 等因子表现较差。 因子多头组合跟踪 多头组合方面，最近一周，1 个月非流动性冲击、1 个月日均换手率、90 天内预期调整均值等因子表现较好，Beta、业绩预告精确度、1 月特异度 等因子表现较差；最近一月，小市值、1 个月换手率与均价的相关性、1 个月日均换手率等因子表现较好，bp 三年分位数、业绩预告精确度、基 于一致预期的标准化预期外盈利等因子表现较差；最近一年，小市值、1 个月换手率波动、1 个月日均换手率等因子表现较好，90 天净上调预期占 比、9 ...