量化基金周度跟踪（20250519-20250523）：A股整体收跌，量化指增平均录得正超额-20250524

证券研究报告 | 基金研究（公募） 2025 年 5 月 24 日 A 股整体收跌，量化指增平均录得正超额 量化基金周度跟踪（20250519-20250523） 本报告重点聚焦量化基金市场表现，总结近一周主要指数和量化基金业绩表现、 不同类型公募量化基金整体表现和业绩分布，以及本周收益表现较优的量化基 金，供投资者参考。 市场整体表现： 本周（5 月 19 日-5 月 23 日）A 股整体收跌，量化基金表现分化。 主要指数表现： 主要股指下跌，其中沪深 300、中证 500、中证 1000 近一周收益率分别为 -0.18%、-1.10%、-1.29%。 各类基金表现： 本周量化基金收益表现分化，主动量化跌 0.28%；市场中性跌 0.12%。指 数增强型基金平均录得正超额，其中中证 500 指增和中证 1000 指增超额 收益较高，分别为 0.48%、0.34%。 风险提示：图表中列示的数据结果仅为对市场及个基历史表现的客观描述， 并不预示其未来表现，亦不构成投资收益的保证或投资建议。 徐燕红 S1090524120003 xuyanhong@cmschina.com.cn 江帆 研究助理 jiangfan ...