基础化工相对指数趋势跟踪模型效果点评
Tai Ping Yang Zheng Quan·2025-05-26 15:30
金 金融工程点评 [Table_Title] [Table_Message]2025-05-26 基础化工相对指数趋势跟踪模型效果点评 [Table_Author] 证券分析师：刘晓锋 电话：13401163428 E-MAIL：liuxf@tpyzq.com 执业资格证书编码：S1190522090001 研究助理：孙弋轩 电话：18910596766 E-MAIL：sunyixuan@tpyzq.com 一般证券业务登记编码：S1190123080008 模型概述 结果评估： 区间年化收益：4.65% 波动率（年化）：13.39% 夏普率：0.35 最大回撤：14.51% 指数期间总回报率：-18.74% 太 平 洋 证 券 股 份 有 限 公 司 证 券 研 究 报 告 [Table_Summary] 融 工 程 点 评 ◼ 模型策略适用情况总结：在 2023 年 3 月 7 日至 2023 年 5 月 10 日期间，模型 表现良好，净值持续上升，模型处于正收益通道；2023 年 5 月 10 日至 2024 年 1 月 15 日，模型净值呈下降趋势，无法取得较高累计收益；此后行情里， 模型净值在短期剧 ...