食品饮料相对指数趋势跟踪模型效果点评

金 金融工程点评 [Table_Title] [Table_Message]2025-05-29 食品饮料相对指数趋势跟踪模型效果点评 结果评估： 区间年化收益：0.52% 波动率（年化）：14.35% 夏普率：0.04 最大回撤：14.00% 指数期间总回报率：-21.90% 工 程 点 评 太 平 洋 证 券 股 份 [Table_Summary] [Table_Author] 证券分析师：刘晓锋 电话：13401163428 E-MAIL：liuxf@tpyzq.com 执业资格证书编码：S1190522090001 研究助理：孙弋轩 电话：18910596766 E-MAIL：sunyixuan@tpyzq.com 一般证券业务登记编码：S1190123080008 模型概述 融 有 限 公 司 证 券 研 究 报 告 ◼ 设计原理：模型假定标的价格走势具有很好的局部延续性，标的价格永远处 于某一趋势中，出现反转行情的持续时间明显小于趋势延续的时间，若出现 窄幅盘整的情况，亦假设其延续之前的趋势。当处于大级别的趋势之中时， 给定较短时间的观察窗口，走势将延续观察窗口内的局部趋势。而当趋势发 生反转时， ...