“重拾自信2.0”RCP因子绩效月报20250530-20250604

证券研究报告·金融工程·金工定期报告 金工定期报告 20250604 "重拾自信2.0"RCP因子绩效月报20250530 2025 年 06 月 04 日 [Table_Tag] [Table_Summary] 报告要点 证券分析师 高子剑 执业证书：S0600518010001 021-60199793 gaozj@dwzq.com.cn 证券分析师 庞格致 执业证书：S0600524090003 panggz@dwzq.com.cn 2025-05-06 《重拾自信选股因子 2.0——从过度 自信到重拾自信》 2022-09-15 东吴证券研究所 1 / 6 请务必阅读正文之后的免责声明部分 ◼ "重拾自信 2.0"RCP 因子多空对冲绩效（全市场）：2014 年 2 月至 2025 年 5 月，"重拾自信 2.0"RCP 因子在全体 A 股（剔除北交所股票） 中，10 分组多空对冲的年化收益为 18.68%，年化波动为 7.69%，信息 比率为 2.43，月度胜率为 78.68%，月度最大回撤为 5.89%。 ◼ 5 月份"重拾自信 2.0"RCP 因子收益统计：在全体 A 股（剔除北交所 股票）中， ...